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最近的博客文章 與平均真實區間交易（ATR） Tradestation，我目前的圖表提供了一個很好的工具，叫做雷達，這讓我有平均真實範圍（ATR）想通顯示在一個表，所以我並不需要有一個日線圖總是和波浪線遍開 圖表。 正如你可能會明白這不是一門精確的科學，因為會天，當ATR不這樣做，天在ATR完成損毀，移動一倍的正常ATR。 然而，它使我受益匪淺多年突出這對具有“貿易潛力”和這對我也許應該離開的一天。 提到在前面的文章中是平均真實範圍或ATR的簡稱。 我通常也稱其為的平均天數範圍。 讓我們得到正確的地步，我看不出有任何需要你厭煩它是如何計算的，因為有關於指標，它可以告訴你這個主題很多書。 我很感興趣的是， 什麼是一個給定的貨幣對移動平均從高至低？ 我傾向於看14期和100期ATR在日線圖看，平均，高/低的範圍是什麼，在過去的14天，100天，給我一個短期和長期的平均水平。 為什麼ATR對我很重要？ 那麼首先我想知道的是它的貨幣對，我期待在有“勢”搬家？ 通過查看ATR我可以看到它做什麼，平均在一個給定的時間。 這是我的“期望”的一天。 讓我們再回到“貿易潛力”的文章，你會詳細看我如何使用這一指標。 這裡一個簡單的例子，如果我有一個100點子ATR和隔夜範圍是30個點，然後我有一個70點子“期望”，為日盤中交易。 在上面的圖片，歐元兌日元顯示，平均它把約200點子前高後低的範圍在交易日（在寫這篇文章的時候）。 因此，即使已經做了100個點在夜間移動，然後還有“潛力”為它在當前交易日將另外50％或100點。 Tradestation，我目前的圖表提供了一個很好的工具，叫做雷達，這讓我有這些，所以我做了需要有一個日線圖總是和波浪線全圖表用圖形顯示在表中。 正如你可能會明白這不是一門精確的科學，因為會天，當ATR不這樣做，天在ATR完成損毀，移動一倍的正常ATR。 然而，它使我受益匪淺多年突出其對具有貿易潛力，哪些對我也許應該離開的一天。 ATR策略測試 2007年8月10日：下午11時37 CST 你知道嗎，你可以開發一個返回贏得行業80％的使用隨機條目時一個簡單的交易策略。 它實際上是可以做到的。 對於那些你誰是還在讀書，即出現第二個問題是，這種策略是否有利可圖€“答案是有時。 該系統的工作原理在所有的時間框架，並在所有市場，包括期貨和股票。 你準備好去學習它是什麼？ 它的平均真實範圍測試策略。 忘記均線，隨機指標忘，忘了黃金分割線，忘了較高的時間段確認，忘記TICK和TRIN，而忘記所發生的一切經濟。 所有你需要的是一個指標：平均真實範圍。 該ATR測量打開和關閉€“是指每天的範圍或揮發性€”平均一個特定時期，通常是14期。 由此產生的數字為我們提供了一個安全或期貨合約預計將在一個週期（天，週，分鐘等），移動可能的價格區間。 許多交易商€“包括我自己在內€”利用ATR計算建立止損或確定位置大小，但是這不是本文的重點。 如果你可以簡單地為基礎使用ATR測量隨機進入交易策略？ 能不能做到？ 讓我們的股票ATRR（不是一個真正的股票）的市盈率目前為$ 50顯示了$ 1的ATR讀數。 這意味著，在給定的一天，我們可以預期ATRR移動至$ 1向上或$ 1向下作為平均移動。 我提到，一些交易商使用ATR值作為Stopa說€|這意味著他們也許將退出，如果A股交易2次對他們的ATR（這意味著如果我們進入長為$ 50，我們將採取止損，如果價格達到$ 48位置 ）。 大多數交易者使用一些其他的理由來設定盈利目標€“很少有人使用ATR單獨設定盈利目標。 讓我們做到這一點，並創建一個簡單的策略： 假設暫時我們只能走很長一個給定的股票，我們會選擇一個隨機的入口點（無技術分析），並持有股票直到它有利於我們2 ATR值移動，或者也退出，如果價格對我們2移動 ATR飛機。 這意味著，還有出口，利潤為$ 52並在退出虧損為$ 48 注意的風險/回報比率正好是1：1。 隨機機率會說，那裡有一個50/50的機會或者發生發生，等過了100個隨機的交易在100個隨機股票的過程中，我們可以預期盈虧平衡我們的戰略。 有一個警告：如果我們正在經歷一個看漲的環境中，系統會有點比上行壓力，因為平均機率更有利可圖（更有可能擊中以上價格2 ATR飛機，而不是被攔住了2倍ATR低於價格） 。 反之亦然，一個強烈看跌的整體環境。 因此，整體市場狀況將在這100交易結束卻將可能盈虧平衡平衡，無論是盈利或負賬戶餘額。 現在，讓我們玩個遊戲。 假設我們的盈利目標變成1 ATR以上（$ 51）和低於2的ATR（$ 48）。 因為價格很可能將一個單一的每日波幅超過它就是將兩個真正的範圍內，我們對系統的盈利能力將上升到一個水平50％以上，無論一般的市場條件。 換句話說，我們可以現在期望系統產生優勝的交易的65％到75％的時間（再次，實際值將取決於整體市場結構）。 隨著近70％的勝率，這是否為一個成功的自動系統？ 不，不會的，因為我們輸的大小實際上是兩次得獎者的大小。 這一事實使系統的整體盈利能力回到盈虧平衡，並再次，最終結果將取決於一個看漲或看跌的環境。 無論哪種方式，系統可能不是一個你想進行交易。 讓我們加強它一下，玩了1 ATR的利潤（$ 51）和4倍ATR的止損（$ 46）。 有了這個系統，測試了100只股票，我們可能會發現80％的勝率上升。 它是一個賺錢的系統？ 再次，不！ 為什麼不呢？ 我們的虧損交易的平均規模是我們的獲獎者實際上四倍了。 讓我們這個交易系統的基礎上的10交易有關的輸贏（假設我們交易1,000股）的規模預期的結果： 80贏得行業帶來各罰款$ 1,000 $ 8萬總。 20虧損的交易成本我們每人$ 4,000個為$ 8萬總。 同樣，8贏得行業帶來$ 8,000的帳戶，而2虧損的交易成本我們的帳戶$ 8,000元。 這是盈虧平衡的定義。 此外，即使我們說得對8倍十個，這是不是一個賺錢的系統。 如果在ATR值跑到一半的ATR（0.5xATR）的利潤和8 ATR飛機一停（有點過分）。 可以說，系統恢復90％的勝率。 讓我們運行這些號碼的開出的100交易： 90贏得行業帶來1 / 2xATR（1/2在這個例子中的ATR為$ 500），其總價值為$ 45,000元。 10虧損的交易耗資8 ATR飛機，或者$ 80,000。 在這一點上，我們的90％的正確系統花費了我們$ 45,000元。 讓我們甚至可以運行這樣的情景： 95獲勝交易.5 x ATR（每個$ 500），共計$ 47,500 5虧損的交易在8×ATR（成本每$ 8,000個），耗資共計$ 40,000。 該系統將回到我們的帳戶$ 7,500個超過100tradesâ€|但我們會燒掉這一切的佣金和commissionâ€|使其成為一個盈虧平衡系統，在最好的一個失去一個人在最壞的情況。 當開發一個交易策略，最好是制定一個基準才能進行比較的結果。 這些基準測試不應該是任意的，而是根據實際的市場數據。 我建議你玩的平均真實範圍功能既可用於設置止損和設定目標。 結果你得到一個€“特別是用€隨機條目”應該作為你的標杆擊敗。 重述，如果隨機系統可產生65％的勝率的交易與合理的輸/贏的比例，那麼你的系統必須超越這些結果，還是它不值得使用系統。 回來看看在接下來的幾天裡，學習如何簡單的過濾器添加到上面隨機進入策略，以使他們成為有利可圖的策略。 我相信是這樣，是的。 我還沒有測試過這個，但我會做到這一點隨著時間的許可證。 過濾器將需要使系統更有利可圖。 目前，我只測試很難停止，並且不使用跟踪止損。 今後我將這樣做。 我很感謝你提供的邏輯背後的數學。 當然 - 不帶過濾器或設計添加字母加策略，我們可以期待一個零積極成果。 換句話說，由於隨機偶然性，難以設想出一種能產生任何利潤在所有系統，給定隨機目標和條目。 我打算繼續這個話題進一步的絕對討論的過濾器（如趨勢過濾器，過濾器的動力和波動性的過濾器。以及潛在的更高的時間幀過濾器）作為產生阿爾法和創造積極預期的補充方法。 不幸的是，我們經歷了極端的波動性和下行市場行為迫使我快門計劃進一步討論，目前這個話題，但我會在未來更多的解決這個問題。 我覺得它更及時關注近期的市場動作比這個目前在公開發布。 感謝您的評論，我鼓勵你用更多的想法交流了。
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