外匯掉期 - 一個 簡短的定義

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外匯掉期 - 一個簡短的定義 簡單地說一個外匯掉期，或外匯掉期，是同時買賣一種貨幣對另一種。 與往常一樣事情並不像他們看起來那麼往下看，如果你想更好地掌握簡單。 一個外匯掉期，或外匯掉期，是同時買賣一種貨幣對另一種。 從理論上講，在以後的日子該買賣將得到扭轉。 第一事務被一個價格進行的，第二個是在另一個進行 - 一個期貨價格。 由於兩個交易約定同時，它們被設計為相互抵消。 此外，由於每一方進行還款義務，其作為抵押品的協議對應，有些人認為外匯掉期作為無風險抵押借款/貸款。 外匯掉期經常被機構以資助他們的外匯結餘，他們也經常使用的投資者對沖其立場。 這是為什麼一個公司可能進行的外匯掉期的一個很好的例子： 你必須在德國公司帳戶€1M，並要求在美國超過六個月資金$ 90萬的操作。 你想用你的歐元盈餘以資助這個要求，但不希望承擔外匯市場的風險。 因此，你與你的銀行賣給你歐元0.90歐元即期匯率的協議，並在0.8912遠期匯率給他們買回來三個月。 即期匯率和遠期匯率的制定為： 900000 /百萬= 0.90（即期匯率） 對€1,000,000個理論5％的利息6個月=€25,000名 在$ 90萬的理論3％的利息6個月= $ 13,500名 913500 / 1,025,000 = 0.8912（未來加） 因此，您可以資助你的美的要求三個月，並​​在未來的日子銀行會（回你你€1米換取支付$ 89.12萬的$ 8,800名'利潤'是匯率之間的貨幣化差異 - 2％ 對€1米的譯回成美元六個月）。