峽 交易 - 交易使用 概率

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峽交易 - 交易使用概率 估計閱讀時間：6分鐘 “峽交易”是一個簡單的，有紀律的交易方法。 當缺口交易，你不需要任何的指標。 你只需要找到一個市場，已經從以前的接近今天的公開價格差距。 更多的往往不是價格往往要走向前收盤的方向發展，呈現極好的交易機會。 這是所有關於概率 根據那裡的市場今天開幕相對於昨日收盤，我們看到無論是一個完整的間隙或部分缺口。 斯科特 - 安德魯斯從MasterTheGap一直在做一些有關的間隙填充的概率廣泛的研究。 峽交易概率 上圖所示為不同缺口開放方案的基礎上2002年和2011年間超過2,150開盤缺口電子迷你SP勝率。 在這個圖形的歷史勝率在SP 500 E-Mini期貨每個區域顯示並假定你消失在打開缺口並保持間隙填充（前一天關閉IE厚，黃線）或直至年底 一天，如果缺口不補。 讓我來解釋不同的差距貿易區： 所有以“D”區是一個“一天下來”之後的差距貿易區。 即前一天的收盤價低於前一天的營業。 這裡有不同的情況： D-H（54％的歷史勝率） 如果今天的開放是上昨日高。 再有就是價格移動到昨日收盤價的54％的歷史勝率。 D-HO（61％的歷史勝率） 如果今天的開放是上昨日開放，但低於昨日的高點。 再有就是價格移動到昨日收盤價的61％的歷史勝率。 D-OC（74％的歷史勝率） 如果今天的開放是昨天的打開和關閉之間。 再有就是價格移動到昨日收盤價的74％的歷史勝率。 D-CL（83％的歷史勝率） 如果今天的開放式低於昨日收盤，但高於昨日低點。 再有就是價格移動到昨日收盤價的83％的歷史勝率。 D-L（64％的歷史勝率） 如果今天的開放是跌破昨日低點。 再有就是價格移動到昨日收盤價的64％的歷史勝率。 斯科特指出類似的區域後，一個“向上的日子”，也就是前一天的收盤價高於前一天的營業。 這裡有後“了一天”不同的差距的交易情況： U-H（65％的歷史勝率） 如果今天的開放是上昨日高點，再有就是價格移動到昨日收盤價的65％的歷史勝率。 U-HC（85％的歷史勝率） 如果今天的開放是高於昨日收盤，但低於昨日高點，再有就是價格移動到昨日收盤價的85％的歷史勝率。 U-CO（74％的歷史勝率） 如果今天的開放是昨天的開閉之間，再有就是價格移動到昨日收盤價的74％的歷史勝率。 U-OL（65％的歷史勝率） 如果今天的開放式低於昨天的開放，但以上價格移動到昨日收盤價昨日低點，則有65％的歷史勝率。 U-L（48％的歷史勝率） 如果今天的開放是跌破昨日低點，再有就是價格移動到昨日收盤價的48％的歷史勝率。 並非所有的差距都一樣 正如你所看到的，一般開缺口有強烈的傾向，交易回前一日的收盤價（65-70％），但根據今天的相對於前一天的開盤價，最高價，最低價和收盤價，公開有時 概率高於平均水平。 您沒有交易的每一個縫隙 - 專注於高概率的差距！ 遊戲的名稱是不是想抓住所有的獲獎者，而是為了避免大部分的失敗者。 舉個例子，為什麼你覺得在UL區（峽區地圖的右下角 - 見上文）的差距顯示出如此低的歷史勝率（48％）？ 斯科特 - 安德魯斯認為，這是因為打開缺口在這一區域正趕上貿易商定位到長邊放鬆了警惕，引發不少賣出止損在這個過程中。 此外，自前一天這樣一個明顯的逆轉無疑吸引了誰想要在船上跳了一個新的潛在趨勢的開始新的賣空者。 峽交易果殼 當尋找差距，顯然要排除的“隔夜”，只專注於“為期一天的會議”的市場。 任何市場，甚至股票都適合差距交易。 上面的圖顯示了電子小型SP的歷史勝率。 正如你所看到的，賠率是對你有利的貿易差距的時候，但請記住，過去的業績並不代表未來的業績。 選擇最高概率。 正如我以前說過：這不是試圖抓住所有的獲獎者，而是為了避免大部分的失敗者。 考慮到這一點，給差距交易了一槍。 你可以使用任何看圖軟件做的，因為你不需要任何的指標或其他奇特的工具。 你怎麼想的差距交易？ 有你在交易中使用呢？ 你有什麼經驗？ 請發表評論如下。 如果您想了解更多關於缺口的交易，那麼加入我們 本週五為一個特殊的洛氏交易俱樂部會議中，