預測 信號

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星期二2012年6月5日 它支付給手錶業內人士 我們最近進行了複雜的事件分析，我們的數據。 在這種情況下，我們在看後續的裁員事件，這些對市場表現的聯合事件的影響內幕採購。 對自己的採購活動通常預測小幅上漲的股票。 解僱事件可以是難以解釋。 難道他們的根本問題的標誌或糾正基本問題的跡象？ 然而裁員加上購置的聯合信號確實出現了具有預測能力。 總之，我們進行繞前1000名的美國公司的33064內幕採購事件研究2007年和2011年4737之間的這些事件2週裁員事件內發生。 我們發現，這些公司的市場調整收益跑贏了90個基點，SP和其他內幕採購了55個基點，在下面的40個交易日。 2B2-41-07％2BPM. png“/％ 週三2012年3月28日 預期波動率與未來事件 我們促成花了很多時間在這個空間探索媒體的情緒和對未來股市的方向移動之間的關係。 在這篇文章中，還有看看預期未來事件和未來波動性之間的關係。 這也就圖表顯示的是，我們看到各地anticipatable未來事件的市場相對意識到股票的波動性很強且統計顯著的增加，在控制了這些事件是否是相關收益時也是如此。 利用記錄未來先進的時空語言處理技術，我們已經提取的所有前瞻性有關在四年期間標準普爾500公司從幾千網絡資源的陳述。 也就是說，我們找短語，如蘋果預計將發布其新的iPad下週三或結算預計將在谷歌/甲骨文專利案4月10日，並將其與預計未來事件的日期相關聯，並且公司（S）預期 有那一天的新聞。 通過匯總和過濾，我們認為很可能會發生這些未來的事件，我們最終共有7548家公司/天，對那些不盈利天，我們看到的實際波動率10％凹凸活動當日 相對於前3週。 之後，事件已經發生，我們看到了一個統計顯著降低波動對事件時間前的時期。 如果你有興趣聽到更多有關這個結果，或有意在將未來事件的知識轉化為您的投資流程或產品，請聯繫我們。