Jse alsi 交易系統 性能表

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JSE ALSI交易系統性能表 還可以下載此（右鍵另存為） - ＆GT; | 我們的時序模型3個活一年業績| 這些都是我們JSE所有股指數交易系統的精算性能表。 要使用這些系統交易時，購買SATRIX40或任何TOP-40交易所買賣基金（ETF）。 您也可以通過購買SATRIX-RESI，TOP40差價合約，TOP40認股權證或SAFEX股指期貨放大槓桿比率及/或性能增加塔巴斯科辣椒醬到您的交易。 這些表代表了15年的從1997年一月業績2012年4月，其中最後4 - 5年一直生活在真正的客戶。 單看一些系統，最近3年的現場演出，下載鏈接中的“實時性能報告”在這個頁面的頂部。 測量性能指標 當測量交易策略的表現，我們來看看以下數據： 交易的交易=的量期間結束 勝利=多少交易導致的利潤 損失=多少行業造成了損失 贏得％=多少百分比的所有交易都是贏家 平均交易=所有行業（贏家輸家）的平均增益在一起 獲獎交易平均贏=平均大小 平均損耗=虧損交易的平均規模 最大虧損=遇到的最大損失 平均drawdn =平均峰值到低谷的每筆交易縮編 最大drawdn =最大牽伸在所有行業實現 積分上升=個百分點，盈利的交易積累 在虧損的交易失去了積分DN =個百分點。 淨積分=積分更少的積分下降 收益/損失=積分上升除以分的情況下 14yr TRI = R1的總收益再投資於各個行業在整個時期 CAGR =複合年均增長率達到在整個時期 多久模式讓你們在JSE出資％既得= 英鎊比率=複合增長率由平均牽伸分（風險/回報計量） 三功率=出JSE的性能，而衡量風險（1 =相同JSE） 我們來看看最重要的項目是贏％的平均drawdn，收益/損失比，英鎊比率和三電源。 高勝率是良好的心理原因。 大多數非專業人士不能忍受的損失，損失特別是字符串。 平均牽伸也是重要的，因為貿易的過程中，大抽獎起伏引起的不適，並有可能引發你進入切割貿易空頭恐慌。 繪製的下調可以看作是戰略的波動性和風險性。 在收益/損失比率顯示了系統如何更積累制勝分比失去分 - 超過400的任何值被認為是可以接受的，那麼你就爪為你灑在虧損的交易每一點你的獲利交易回到4分。 斯特林比用對沖基金來計算風險調整回報。 與腸痛苦的拉伸起伏的高回報率將產生較低的數字比低拉伸適度的回報。 較高的英鎊比率低於的好。 最後，三電源是由系統實現的總回報由多久系統已經在市場上（％既得），再乘以100比較相似，完全歸屬買入+持有JSE策略回報分成。 然後，我們買入的總回報率（TRI）除以本+保持在同一時期。 許多1表示的策略來實現相同的回報，同樣的風險為買入+持有。 值為3意味著戰略實現3倍的買入+持有表現為同樣的風險。 如果這個值越高越計時系統外進行買入+持有。 一些注記在我們開始之前 為什麼15年？ 因為這是最遠的背面，我們可以可靠地為JSE重建市場廣度的數據和我們的許多車型都使用的市場廣度為他們的信號。 大多數這些模型是從2008年創立起，這意味著他們包括了11年前測試的。 因此，近3年來一直以“無樣品”或“活”的表現 - 模型的統計魯棒性的一個很好的驗證。 為了便於比較，JSE的購買+持有的策略有5.45的總回報（TRI）和12.75％，較15年評估期間的年均複合增長率。 這意味著R1投資在系統中的利潤再投資在以後的每個行業，現在是R5.45（444％，增速比15年12.75％的複合增長率。）最大牽伸為45％，給予英鎊比率 0.28。 很顯然，在買入持有策略並不是無風險的行業希望你相信。 部分-A。 投資時機模型 我們這一類主要型號有綜合名模，龍國債收益率曲線（LBYC）時序模型和現金/股東權益比率時序模型。 這些都是投資級模型，看經濟基本面和財務比率確定有利的時期投資於股票市場，以及不利的時段，以避免。 他們是非常慢的系統，每個交易的商業週期，在商業週期的範圍可以從2 - 5年的持續時間2-6倍。 這些模型通常實現的買入+持有的策略對於類似的風險4-7倍的性能提升。 這些車型的典型特徵是非常高的％贏率。 他們幾乎都避免經濟衰退和熊市。 在第一變體超模銷售當信號低於-1，而第二變體出售時的信號線變為低於0。 注1。 為了便於比較，JSE的購買+持有的策略有5.45三和12.75％，比上面所描述的同一時期的年均複合增長率。 最大牽伸為45％，給人以0.28英鎊比率。 很顯然，在買入持有策略並不是無風險的行業希望你相信。 注2。 雖然這excersise追溯到15年，使我們可以比較的投資模式給我們的所有其他交易系統，請記住，名模和LBYC歷史可以追溯到大約35年的JSE因此，上述表是最近的表現只是一種表象 。 部分-B。 低頻方面，長到中期交易模式 這些都是低頻，高歸屬（長期）和低歸屬（中期），平均交易每年1〜2次的機械交易策略。 在左邊的兩個高歸屬系統是在市場上的時間為70％以上，並在3個系統上的表的右側是在市場上的時間小於50％。 該茨威格LazyBoy晉升為我們的“新手”的客戶或沒有經驗的交易者，因為它是最“親切”和“心理容易”系統交易，由於其較高的贏率，較低的平均損失的，可接受的平均牽伸，高增益/ 在上述集團虧損率和最高的英鎊比和三電源。 海龜-S3配備了非常密切的第二位。 你可以閱讀有關BITS雙胞胎在這裡。 第-C。 中頻，中等短線交易模型 這些是在平均交易每年2至4倍中頻模型。 該HedgeTrader是我們最流行和最強大的交易員這一類提供的買入8.59倍的性能同級車中領先的三電+保持了非常可觀的4.06英鎊比研究。 86％的高贏率和26驚人的收益/虧損比：1進行這項投資俱樂部的普遍選擇。 該系統具有最高的總回報我們的系統（TRI）（從每筆交易時再投資的利潤投入到下一次交易。）雖然19.45％的最大牽伸是驚心動魄，它永遠不會訂了交易損失更 超過5.76％。 它被分類為“高度歸屬”，因為它是在市場上的相對於其他人是在市場的時間不超過50％的時間的71％。 約翰內斯堡證券交易所SwissClock是我們專為自啟動HedgeTrader的中期，失去了人氣第一個計時模式，但你可以看到它仍是一個禮包。 該茨威格活躍的是茨威格Lazyboy這是在同一個研究報告中所討論的更積極的變體。 所述STORM1交易都硬連接到30個交易日（但HedgeTrader使用它們為只有23天），並且最短的術語交易這裡。 令人驚訝的是一個系統，是在市場上的時間只有37％可以提供買入的6倍以上的性能+保持了相同的風險水平。 部分-D。 中頻，中等短線交易模型 這些高頻交易系統平均每年4〜7倍。 其高頻率意味著他們都有約57％的贏率，這意味著只有有經驗的交易者可以管理損失，有時串的損失，誰是從資金管理的角度紀律應該參與。 舊SwingTrader顯示，這撐出市場的時候HedgeTrader是退出市場。 這已取代了反超。 麥克萊倫交易還沒有被記錄在網站上，但它在與貿易圖表你JBAR報告的說明。 在誠信交易。 使用簡單的重新推出後端到回預付款的情況下作為進場信號和一個簡單的短週期唐契安下通道作為追踪止損後，提供了卓越的性能，遠勝過其他所有有顏色的綠色區域。 它具有所有我們的市場時機系統的最高斯特林比例。 誠意和麥克萊倫貿易商的一個有趣的方面是，他們是自我保護的熊市，不像SwingTrader需要諮詢HedgeTrader以確定它是否是安全的交易與否。 注意。 為了便於比較，JSE的購買+持有的策略有5.45三和12.75％，比上面所描述的同一時期的年均複合增長率。 最大牽伸為45％，給人以0.28英鎊比率。 很顯然，在買入持有策略並不是無風險的行業希望你相信。 這些表代表了15年的從1997年一月業績2012年4月，其中最後4 - 5年一直生活在真正的客戶。 單看一些系統，最近3年的現場演出，下載下面的鏈接在“實時性能報告”。 還可以下載此（右鍵另存為） - ＆GT; | 我們的時序模型3個活一年業績|